中新網(wǎng)4月21日電 據(jù)中國銀監(jiān)會官方網(wǎng)站消息，銀監(jiān)會根據(jù)中國商業(yè)銀行的實(shí)際情況,并參照國際同業(yè)的先進(jìn)做法,制定了《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作指引(試行)》,將在銀行監(jiān)管部門內(nèi)部開展商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的歷史數(shù)據(jù)和銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn),確定各指標(biāo)的預(yù)警閥值和權(quán)重系數(shù),對每個(gè)定量指標(biāo)設(shè)置了藍(lán)色預(yù)警值和紅色預(yù)警值。
據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。只有對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行早期預(yù)警,銀行監(jiān)管部門才能及時(shí)采取預(yù)防措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的水平之內(nèi),防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步發(fā)展和蔓延。若不及時(shí)采取措施,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況會進(jìn)一步惡化,以至不得不對其實(shí)施市場退出,增加最終的處置成本,問題嚴(yán)重的還會使單個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展為整個(gè)銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),對整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會的正常運(yùn)行造成嚴(yán)重危害。
根據(jù)銀監(jiān)會指引,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩部分。定量指標(biāo)由資本充足度、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等5項(xiàng)分類指標(biāo)組成,共22個(gè)指標(biāo)。同時(shí),定性指標(biāo)包括六項(xiàng)分類指標(biāo),分別為管理層評價(jià)、經(jīng)營環(huán)境、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控、信息披露和重大危機(jī)事件。
銀行監(jiān)管部門通過對單個(gè)商業(yè)銀行的各項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)觀測,并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入模型,計(jì)算其綜合風(fēng)險(xiǎn)分值,并獲取相應(yīng)的預(yù)警信號。在此基礎(chǔ)上,按照一定的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換矩陣,綜合判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級,分別給出正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色預(yù)警和紅色預(yù)警信號。目前,銀監(jiān)會已開發(fā)出相關(guān)工具軟件,初步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的自動化操作。
根據(jù)指引要求,從2005年開始,銀監(jiān)會內(nèi)部將按季對商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的試運(yùn)行,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對象包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、在中國境內(nèi)注冊的外資獨(dú)資及中外合資銀行。預(yù)警結(jié)果只作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的參考,但不對外公布。
銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),由于建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系在中國銀行監(jiān)管歷史上是一項(xiàng)開創(chuàng)性工作,也是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工作,需要長期不斷的探索、總結(jié)和完善，銀監(jiān)會將在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,加以不斷優(yōu)化和升級,以進(jìn)一步增強(qiáng)其科學(xué)性和可操作性。
