針對前一段被媒體報道得沸沸揚揚的基金公司投研人員暗做“老鼠倉”的事件，日前，證監(jiān)會基金監(jiān)管部向各家基金公司發(fā)出了《關(guān)于切實加強(qiáng)基金投資風(fēng)險管理及有關(guān)問題的通知》，其中明確表示，嚴(yán)禁基金參與投機(jī)操作，合理配置資產(chǎn)，切實加強(qiáng)流動性風(fēng)險管理，加強(qiáng)人員管理和投資監(jiān)控，堅持公平交易和防止利益輸送。
《通知》中強(qiáng)調(diào)，監(jiān)管層將加大監(jiān)管力度，監(jiān)控各基金公司的行為，對存在問題的基金公司，無論其規(guī)模大小、成立時間長短，都將嚴(yán)肅對待，堅決查處，決不姑息，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)監(jiān)管措施和行政處罰措施，追究相關(guān)投資管理人員和基金公司負(fù)責(zé)人員的責(zé)任。
堅決嚴(yán)打“老鼠倉”
“基金公司要采取切實可行的措施，完善投資決策和交易執(zhí)行制度，嚴(yán)格對投資管理、研究分析和交易執(zhí)行人員的管理，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便為自己及親朋好友等進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議，基金公司一旦發(fā)現(xiàn)此類違規(guī)線索和苗頭應(yīng)立即采取行動，及時調(diào)查，嚴(yán)肅處理�！弊C監(jiān)會在《通知》中明確。
證監(jiān)會強(qiáng)調(diào)，對基金從業(yè)人員利用職務(wù)之便為自己及他人進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，情節(jié)嚴(yán)重的依法給予市場禁入等行政處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
嚴(yán)禁基金公司進(jìn)行投機(jī)操作
盡管一些基金公司對股票池的投資范圍有嚴(yán)格的限制，但在某些情況下，“老鼠倉”內(nèi)的股票仍有可能進(jìn)入基金公司的股票池。為此，《通知》指出，基金公司要根據(jù)各基金確定的投資策略、投資風(fēng)格以及風(fēng)險收益特征，嚴(yán)格股票備選庫的分級、進(jìn)入、剔除和維護(hù)等管理制度，按照股票選擇標(biāo)準(zhǔn)、投資決策程序與授權(quán)制度以及交易執(zhí)行流程等進(jìn)行股票買賣和投資組合的構(gòu)建。
“嚴(yán)格投資管理人員的投資管理權(quán)限，不得為追求短期業(yè)績放棄投資理念、隨意更改基金投資風(fēng)格、買賣備選庫之外的股票或者將不符合約定條件的股票加入備選庫，嚴(yán)禁基金公司進(jìn)行投機(jī)操作�！薄锻ㄖ分姓f。
《通知》中還稱，基金公司應(yīng)加強(qiáng)對投資行為的合規(guī)監(jiān)控，對異常交易進(jìn)行重點監(jiān)控，公平對待公司管理的各類資產(chǎn)，包括封閉式基金、開放式基金、社�；�、年金基金及其他受托資產(chǎn)，不得進(jìn)行任何形式的不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送。
禁止不合理資產(chǎn)配置盲目追求規(guī)模
“基金公司高度重視基金投資的流動性風(fēng)險，關(guān)注投資組合中單一證券與行業(yè)的集中度，認(rèn)真分析每只基金的持有人結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、投資組合的流動性狀況，對市場交易狀況和投資者行為相關(guān)聯(lián)的流動性風(fēng)險加強(qiáng)評估與監(jiān)測，提高投資組合流動性壓力測試的頻率�！薄锻ㄖ愤�要求，“基金公司不得為了追求基金凈值排名或短期業(yè)績忽視流動性風(fēng)險，進(jìn)行不合理的資產(chǎn)配置。”(吳琳琳）
