2009年是名副其實(shí)的“指數(shù)基金年”,全年新成立各類(lèi)指數(shù)基金近30只。在指數(shù)基金的跟蹤標(biāo)的上,標(biāo)的指數(shù)的范圍也在逐步擴(kuò)大,除了常見(jiàn)的滬深300、深證100、上證50等指數(shù)外,今年還涌現(xiàn)出了央企50、基本面50等“個(gè)性化”指數(shù)。

　　在發(fā)行規(guī)模搶眼的同時(shí),指數(shù)基金2009年業(yè)績(jī)也是大放異彩,從全部開(kāi)放式基金今年以來(lái)收益率排名看,前30名中有6只指數(shù)基金,分別為易方達(dá)深證100、融通深證100、上證紅利ETF、長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300、嘉實(shí)滬深300、大成滬深300。

　　易方達(dá)深100ETF

　　由林飛管理的易方達(dá)深100ETF無(wú)疑是2009年最耀眼的明星之一。作為指數(shù)基金的代表,易方達(dá)深100ETF業(yè)績(jī)驕人,2009年以來(lái)大多數(shù)時(shí)間一直領(lǐng)漲開(kāi)放式基金。

　　根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),2009年以來(lái)截至12月24日,易方達(dá)深證100ETF以106.67%的收益率位列標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金第一名。2007年,易方達(dá)深證100ETF基金的收益率為171.06%,在指數(shù)基金中排名首位。

　　深證100指數(shù)的100只成分股以深交所主板藍(lán)籌股和中小板股票為樣本,兼顧了價(jià)值性和高成長(zhǎng)性。尤其中小板公司在樣本股中占有10%以上比例,其持續(xù)成長(zhǎng)提升了指數(shù)的整體收益水平,是獲取超額收益的重要來(lái)源。

　　此外,深證100成份股行業(yè)構(gòu)成主要包含房地產(chǎn)、金屬冶煉、日用消費(fèi)和商業(yè)服務(wù)等周期性和非周期性行業(yè),各行業(yè)權(quán)重配比差異較小,對(duì)深證100的影響比較均衡,單一行業(yè)波動(dòng)不會(huì)對(duì)指數(shù)整體走勢(shì)帶來(lái)太大的影響。

　　深證100價(jià)格指數(shù)同樣具有“領(lǐng)漲不領(lǐng)跌”的顯著特點(diǎn):在牛市中深100價(jià)格指數(shù)收益拔尖,下跌階段則基本與市場(chǎng)同步。

　　在2006到2007以及2009年的兩波牛市中,深100指數(shù)漲幅分別高達(dá)471.05%、76.33%,比滬深300、上證180、上證綜指、深證綜指都高。

　　2009年三季度,A股市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅的上下震蕩行情,上證指數(shù)三季度漲幅為-6.08%,深證100價(jià)格指數(shù)漲幅為-1.52%,作為被動(dòng)型指數(shù)基金,深證100ETF的單位凈值跟隨業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)出現(xiàn)了微幅下降,但四季度表現(xiàn)優(yōu)異。

　　融通深100

　　根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),2009年以來(lái)截至12月24日,融通深證100指數(shù)收益率為97.63%。

　　融通深證100近日更是發(fā)布公告稱(chēng),將向持有人進(jìn)行收益分配,每10份基金份額擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元。

　　這已經(jīng)是該基金自成立以來(lái)的第18次分紅,在260只有分紅統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的開(kāi)放式偏股型基金中排名第5,其每10份基金份額分紅累計(jì)達(dá)13.5元。

　　該基金于2003年9月30日成立,基金經(jīng)理鄭毅、王建強(qiáng)。截至三季度末,融通深證100指數(shù)的資產(chǎn)規(guī)模為128.5139億元,比上一季度增加28.3058億元。

　　融通深證100三季度近半倉(cāng)位都配備制造業(yè),對(duì)金融保險(xiǎn)板塊并沒(méi)有太大比例配置。三季度其五大重倉(cāng)股分別為萬(wàn)科A、深發(fā)展A、蘇寧電器、五糧液、西山煤電。

　　2009年第三季度整體來(lái)看市場(chǎng)小幅下跌,但是期間波動(dòng)劇烈。

　　從行業(yè)類(lèi)指數(shù)的表現(xiàn)來(lái)看:房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)下跌13.03%、金融行業(yè)指數(shù)下跌9.39%、鋼鐵行業(yè)指數(shù)下跌8.95%；而醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)上漲10.14%、信息設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲9.29%、交運(yùn)設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲9.11%以上。

　　由于深證100指數(shù)中食品飲料、信息設(shè)備、汽車(chē)、化工等行業(yè)占比相對(duì)其他指數(shù)較高的特點(diǎn),深證100指數(shù)在2009年第三季度下跌1.38%,較其它跨市場(chǎng)指數(shù)及大盤(pán)指數(shù)跌幅稍小,同期深證100指數(shù)基金凈值下跌1.52%。

　　友邦華泰紅利ETF

　　友邦華泰紅利ETF指數(shù)基金以上證紅利指數(shù)為跟蹤標(biāo)的,是兼顧封閉式交易特性和指數(shù)基金特性的被動(dòng)投資基金,也是市場(chǎng)上唯一的一只紅利主題指數(shù)基金。

　　該基金成立于2006年11月,至12月24日基金成立以來(lái)累計(jì)收益87.65%,排在指數(shù)型基金第四位。在經(jīng)歷過(guò)一段低潮后,紅利主題指數(shù)基金漲幅明顯,近一年整體業(yè)績(jī)居同類(lèi)型中上游。

　　今年第三季度內(nèi),上證紅利指數(shù)在8月初最高漲幅31.66%,8月高點(diǎn)至9月底下跌了25.96%,其間累計(jì)下跌2.51%。友邦華泰紅利ETF的累計(jì)跟蹤偏離為0.35%,日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值為0.02%,其間日跟蹤誤差為0.04%,較好地實(shí)現(xiàn)了基金的投資目標(biāo)。

　　華夏中小板ETF

　　根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),2009年以來(lái)截至12月25日,華夏中小板ETF收益率為87.70%。位于標(biāo)準(zhǔn)型指數(shù)基金第二名,全部指數(shù)基金第四名。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,三季度滬深300指數(shù)下跌5.1%,而同期代表中小盤(pán)股的中小板指數(shù)卻逆勢(shì)上漲1.67%。

　　另從18個(gè)風(fēng)格指數(shù)中,只有包括小盤(pán)股指數(shù)在內(nèi)的寥寥幾個(gè)風(fēng)格指數(shù)在第三季度的60個(gè)交易日獲得正收益,而從大、中、小盤(pán)股指數(shù)來(lái)比較,小盤(pán)股指數(shù)收益在第三季度60個(gè)交易日明顯超越大盤(pán)股和中盤(pán)股。

　　其中,華夏中小板ETF顯然是受益匪淺的一只。Wind數(shù)據(jù)顯示,其在第三季度的凈值表現(xiàn)能排進(jìn)所有偏股基金前10名。

　　華夏中小板基金的操作主要集中在指數(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上,完成成份股的定期調(diào)整以及大量限售股上市帶來(lái)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　在操作中,該基金嚴(yán)格按照基金合同要求,盡量降低成本、減少市場(chǎng)沖擊,緊密跟蹤中小板指。(湯雅婷)